En matière de définition de risques financiers, la gestion quantitative a depuis longtemps le soutien des places boursières. Important levier de décision, cette gestion calculée à partir de modèles analytiques précis, permet de générer une performance économique et obtenir un niveau de risque systémique satisfaisant, tout en limitant le rôle du gérant.
La gestion dynamique des risques
La gestion quantitative met en évidence la performance du fonds par rapport à un indice de référence appelé « Benchmark ». Il s’agit ici de aller au dela de cette référence. Cette gestion est flexible et repose sur une performance du fond maximale quelles que soient les conditions de marché. Toujours en étant fondé sur des modèles mathématiques complexes, le décideur peut alors appuyer son expérience du marché avec un processus informatique ayant fait ses preuves. Cette prise en charge totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et quotidien du risque de marché.
La construction de portefeuille robuste
La gestion quantitative est basée sur la diversification du portefeuille tout étant lié de manière intrinsèque. La mise en place du portefeuille qui en découle concourt à la fois à sa performance et à la mesure de risques extrêmes. Définir des objectifs mesurables est primordial . Sommes nous capable de dépasser le taux sans risque ? C’est le but recherché, cela signifie cependant d’agir en maitrisant les risques. choisir le degré de rentabilité exigé lié à un taux de risque, afin de conclure sur l’allocation d’actifs, ce qui revient à sélectionner le montant alloué à chaque actif au sein d’un portefeuille.
Quelques infos sur Vivienne Investissement
VI @ Risk est une mesure de risques extrêmes conçue par le labo de R&D de Vivienne Investissement. Cet indice est produit par rapport à l’estimation de la possibilité d’un effondrement brutal des valorisations d’une classe d’actifs. Méthode propriétaire d’évaluation des probabilités de krach, VI@Risk vous garantit d’obtenir des objectifs de gestion modelés sur des formules mathématiques ayant fait leurs preuves.